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简答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
  • 股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净损益=到期日股价一目前股价一看跌期权价格。
    所以净损益为2元时，到期日股价=目前股价+看跌期权价格+净损益=10+1.80+2=13.80（元）。

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