试题详情
- 简答题已知S公司目前的股价为31美元，并且在未来3个月内不会支付股利。以连续复利形式计算的无风险利率为10%（年利率）。3个月到期的、执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元。如果此时的欧式看涨期权价格为2.25美元，那么有怎样的套利机会？如果此时的欧式看跌期权价格为1.00美元，又有怎样的套利机会？
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