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简答题从哪几个方面评估信贷风险管理的环境?
  • (1)行业环境特征评价:包括宏观经济环境和行业运行环境两方面。其中,经济周期、财政政策和货币政策是衡量宏观经济状况的主要变量,而从宏观层面看,还需进一步考察国家产业政策、法律法规、体制转轨、WTO因素和重大事件等因素。对上述要素作综合分析,可以判断行业所处环境的整体水平。
    (2)行业经营状况评价:主要从市场供求、产业成熟度、技术风险、行业垄断程度、产品替代和产业依赖度等评价行业自身经营状况,据以判断行业内部所有企业的整体运营状态、预测行业发展趋势。
    (3)行业财务数据分析:在行业动态数据库基础上,建立量化分析模型,对行业平均违约概率、预期损失率和外部影射评级进行一致性和系统性的分析评价。
    (4)行业信贷质量评价:通过分析该行业信贷结构、信贷资产质量和信贷风险成因等,以期更加深入地反映各行业信贷资产在不同地区、信贷品种、担保方式、贷款期限的风险差异及变化趋势。
    (5)风险评级与组合分析:综合上述因素,对各行业进行统一的风险评级。银行依据行业风险评级结果,确定进入或退出基本策略,并依靠定量分析模型对所有行业做组合分析,借此确定各行业风险限额。
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