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简答题什么是纯因素投资组合？如何构造这样一个组合？
  • 1）纯因素投资组合是指一个要素组合，它仅受一个因素的影响，而不再受其他因素的影响。
    2）构建纯因素组合有两个步骤：
    1.先使组合中其他因素的影响系数为零；
    2.通过适当的借入借出资金使组合受单一因素的影响系数为1。

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