试题详情
- 单项选择题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
A、20，-30，牛市价差策略
B、20，-30，熊市价差套利
C、30，-20，牛市价差策略
D、30，-20，熊市价差策略
- D
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