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简答题 宁波波导有限公司2009年3月15日，打算5月15日买入100万美元来购买手机机芯，预期8月15日出口手机获得收入100万美元。为防止美元贬值带来损失。波导公司可以做掉期交易：3月15日买入100万2个月远期美元，同时卖出100万5个月的远期美元。银行的掉期交易报价如下： 这笔掉期交易，波导公司与银行谁支付费用，支付多少人民币？
  • 如果公司准备买入2个月的远期美元，卖出5个月的远期美元，掉期差价应计算如下：
    客户“买近卖远”，并且基准货币美元贴水，因而掉期差价是：180-40=140点，
    这是客户向银行支付的价格。客户每买入2个月的远期、卖出6个月的远期1美元，就应向银行付出0.0140人民币的掉期成本。
    所以，客户应向银行支付0.0140×100万=1.4万元人民币。

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