试题详情
多项选择题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。

A、无风险利率r为常数

B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会

C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动

  • A,C,D,E

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