试题详情
单项选择题历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A、成分组成

B、概率

C、风险偏好

D、未来损益

  • D

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