试题详情
单项选择题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()

A、60contracts

B、40contracts

C、160contracts

D、80合同

  • D
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