试题详情
- 多项选择题下列关于VaR的说法,正确的有()。
A、VaR值随置信水平的增大而增加
B、VaR值随持有期的增大而增加
C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
- A,B,C,E
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