试题详情
- 简答题假设即期美元/日元汇率为153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%,日元3个月定期同业拆息率为7.25%,为方便计算,不考虑拆入价与拆出价的差别。请问: (1)某贸易公司要购买3个月远期日元,汇率应当是多少? (2)试以利息差的原理,计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
- (1)根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:
153.30-0.42=152.88153.40-0.39=153.01
美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.88/153.01
(2)根据利息差的原理,计算以美元购买3个月远期日元的汇率如下:
153.30*(8.3125%-7.25%)*3/12=0.41153.30-0.41=152.89
153.40*(8.3125%-7.25%)*3/12=0.41153.40-0.41=152.99
美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.89/152.99 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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