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- 简答题请解释b系数的含义。
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贝塔系数是统计学概念,它反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。
贝塔系数的计算公: b=[Cov(ra,rp)]÷[Var(rp)] 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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