试题详情
简答题某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少？
  • 由题意得，u＝1.10，d＝0.90，r＝0.08
    所以，

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