试题详情
单项选择题某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。

A、亏损12500

B、亏损50000

C、盈利12500

D、盈利62500

  • D

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