试题详情
- 单项选择题风险价值(VAR)模型,()估算银行真实损失的金额。
A、可以
B、无法
C、应该可以
D、不清楚是否可以
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 分析一家公司运营状况的主要财务比率为?(
- 以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个
- 银行因交易对手未能履行合约义务而遭致损失
- 根据下面控制有效性的打分,如果设计很差但
- 一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法
- A银行估计,其投资组合日回报按年计算的标
- 以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ
- 某个资产的容易出售的程度,即流动性,体现
- 某个银行作为利率掉期的卖方,支付给其国内
- 在新巴塞尔协议中,资产分类属于零售暴露者
- 关于久期对冲,下面哪项不正确?()
- 估算零售暴露的LGD,必须有至少多少年的
- BASEL II中,信用等级低于B
- 巴塞尔协议支柱3希望提高银行哪个方面的透
- 火星银行在美国、英国和法国都有业务,除了
- 关于BASEL Ⅱ的发展,下列说法中错误
- 计算交易对手信用风险的基础是()。
- 信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资
- 二级资本不得超过总监管资本的多少百分比?
- 巴塞尔新资本协议的风险评估方法中,下面哪