试题详情
- 简答题知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
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