试题详情简答题多重共线性的典型表现是什么？判断是否存在多重共线性的方法有哪些？正确答案： 多重共线性的典型表现是模型拟和较好，但偏回归系数几乎都无统计学意义；偏回归系数估计值不稳定，方差很大；偏回归系数估计值的符号可能与预期不符或与经验相悖，结果难以解释。 具体判断方法有：解释变量之间简单相关系数矩阵法；方差扩大因子法以及一些直观判断法和逐步回归的方法。 答案解析：关注下方微信公众号，在线模考后查看热门试题在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的常常把高斯-马尔科夫定理简述为：OLS估相关分析什么是行为方程、技术方程、制度方程、定义异方差性将导致（）。关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（有关EG检验的说法正确的是（）。关于虚拟变量设置原则，下列表述正确的有（异方差性总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。Sen和Srivastava（1971）对于模型Yi=β<分段线性回归模型的几何图形是（）。模型设定误差有哪些类型？如何诊断？对于模型Yi=&b拟合优度若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验计量经济学定义？外生变量和滞后变量统称为（）。
