试题详情
单项选择题假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。

A、买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2

B、卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2

C、买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2

D、无套利机会

  • A

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题