试题详情
- 简答题描述投资者如何组合一项风险资产和一项无风险资产以取得最佳资产组合。
- 投资者也许会按比例组合一项无风险资产（美国国债或货币市场共同基金）和一项风险资产，例如指数基金，以获得所希望的风险收益关系。投资者必须明白风险收益关系是线性的，为了获得更高的收益，投资者必须承受更高的风险。投资者必须首先决定他可以忍受的风险的大小（以整个组合的标准差的形式，它等于投资于风险资产的比例和风险资产标准差的乘积）。1减去这一比例等于投资于无风险资产中的比例。资产组合的收益是两项资产收益的加权平均。这样一个资产配置计划对要建立一个最佳组合的个人投资者来说也许是最容易、最有效和成本最低的。
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