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简答题在险价值法的优缺点是什么？
  • （1）在险价值法的优点在于：
    ①可以用来简单明了的表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彰，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评判。
    ②可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
    ③不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。
    （2）在险价值法的局限性表现在：
    ①在险价值法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠在险价值法，就会忽视其他种类的风险，如信用风险。
    ②在险价值法的结果表明的只是一定置信度内的最大损失，但是即使有99%的置信度，仍会有1%的可能性会造成极大的损失，这种情况一旦发生，给经营单位带来的后果就是灾难性的。
    ③在险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度，也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。

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