试题详情
- 单项选择题证券市场线中的β值为（）。
A、证券方差与市场组合方差的比值
B、证券的方差
C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值
D、证券与市场组合的协方差
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证
- 一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续
- 考虑资金在无风险资产和风险组合之间的分配
- 下面对无差异曲线性质的描述哪些是正确的（
- 在远期合约到期时刻T将成为标的资产买方的
- 利率期望理论的结论：若远期利率（f2，f
- 非系统风险可以通过组合投资予以分散，因此
- （）定价在金融工程中处于核心地位。
- 单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方
- 市场监管的原则包括（）
- （）是在日本债券市场上发行的外国债券，是
- 期货合约的初始保证金双方都要缴纳。
- 资产对风险因子的敏感度（因子载荷）越大，
- 标的资产的价格越高、协议价格越低，看涨期
- 基金的特点包括（）。
- 完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是
- 资产组合理论的优点（）。
- 若一家公司连续两年亏损而ST后，第三年仍
- 以下哪些是资产组合理论的假定（）。
- 有效市场理论的违背现象包括（）。