试题详情
- 单项选择题卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。
A、该交易为牛市看涨期权垂直套利
B、最大收益为9.9美分／蒲式耳
C、最大风险为20.1美分／蒲式耳
D、损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 期货套利交易者在实际操作过程中应该注意（
- 签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流
- （）是因价格变化使期货合约的价值发生变化
- 在无下影线的阳线中，实体的上边线表示（）
- 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表
- 根据需要，期货公司董事、监事和高级管理人
- 某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，
- 期货合约的（）等都是预先由期货交易所规定
- 投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同
- 下列对期货经纪公司营业部的错误理解是（）
- 关于经济波动和周期，下列说法正确的是（）
- 期权的溢价受以下因素影响（）
- 申请设立期货公司，应当向中国证监会提交拟
- 计算机撮合成交方式，计算机交易系统一般将
- 期货公司应当建立并有效执行客户开发责任追
- 期货公司的（）之间不得存在近亲属关系。
- 在期货交易过程中出现异常情况，期货交易所
- 据现代证券组合理论，股市的风险可分为（）
- 一般情况下，PTA期货合约进入交割月的交
- 一位客户出售标准普尔500指数期货合约。