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简答题假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？
  • ①在相关系数为1时，组合的标准差为0.3，是两只证券风险的平均值；
    ②在相关系数为0.4时，组合的标准差为0.257，小于两只证券风险的平均值；
    ③在相关系数为-1时，组合的标准差为0.10，小于两只证券风险的平均值，也小于相关系数为0.4时。

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