试题详情
- 多项选择题期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。
A、无风险利率r为常数
B、存在无风险套利机会
C、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D、标的资产价格波动率为常数
E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
- A,C,D,E
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