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- 简答题用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
- 可构造以下两个组合：1.1份看涨期权加上等价于执行价格的现金的现值；2.1份看跌期权加上1份股票。可证明在期权到期时，不论股价大于或低于执行价格，组合1和组合2的收益都是一样的，根据无套利原理，这两个组合在今天的价格必然相等，此即看涨-看跌期权平价关系式。
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