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单项选择题 某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。

A、2

B、8

C、12

D、18

  • B
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