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简答题简述资产组合理论的核心观点。
  • 资产组合理论是研究如何在金融市场上对各种金融资产进行合理配置的理论。其核心观点是：
    1）投资者的投资愿望主要是追求高的预期收益，但他们一般都希望能承担尽可能小的风险，即投资者目的是实现风险与收益的最佳组合；
    2）资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权，但其风险不但和各项金融资产的自身风险相关（即方差），还取决于各金融资产风险之间的相关性（即协方差）；
    3）最佳资产组合的确定，取决于有效的资产组合边界以及市场的无风险利率等因素，对某一种资产的需求与该种资产的预期收益率正相关，与该资产的风险负相关。

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