试题详情
- 单项选择题假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)
A、卖出647份
B、卖出1546份
C、买入647份
D、买入1546份
- A
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