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简答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？
  • A.协定利率S=清算日市场利率N=合同份数d=FRAs期限
    如果S>A则卖方向买方支付差额；如果S支付的数额为,代入数值解得数额为478.19元

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