试题详情
- 单项选择题某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。
A、1
B、0.04
C、0.02
D、0.01
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 表中示意了DRA（区间逐日计息）产品的部
- 股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长
- 国债期货的基差交易的操作可以是（）
- 某投资经理的债券组合如下： 市场
- 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理
- 2010年6月3日，某投资者持有IF10
- 当前某股票价格50元，投资者持有该股票，
- 中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期
- 市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没
- 交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其
- 如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完
- 影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）
- 股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可
- 某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向
- 某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖
- 最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的
- 某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品
- 假设某投资者在价格为1820点时买入IH
- 结构化产品中嵌入的利率封底期权（Inte
- 下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描