试题详情
简答题投资市场上四只股票A、B、C、D的贝塔系数分别为0.8、1.4、1.8、2.0，国债收益率为3%，市场组合预期收益率为13%。问：①四只股票的预期收益率是多少？ ②如果按照5：2：3的比例购买A、B、C三种股票，则组合的贝塔系数和预期收益率是多少？ ③如果按照3：2：5的比例购买B、C、D三种股票，则组合的贝塔系数和预期收益率是多少？ ④如果想要降低风险，在②③两个组合中，应该选择哪个组合？
  • ①四只股票的预期收益率分别为：

    ②组合的贝塔系数=0.5×0.8+0.2×1.4+0.3×1.8=1.22，组合的预期收益率为：

    ③组合的贝塔系数=0.3×1.4+0.2×1.8+0.5×2=1.78，组合的预期收益率为：

    ④应该购买A、B、C三只股票构建的组合。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题