考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风_睦霖题库

单项选择题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）: A、3.6%; B、6.0%; C、7.3%; D、10.1%; E、以上各项均不准确

正确答案：C
答案解析：
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