试题详情
- 单项选择题国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。
A、132
B、130
C、119
D、115
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定
- 比较而言，（）条款更具标准化特性。
- 若买入价为bp、卖出价为sp、前－成交价
- 期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应
- 正向市场中进行熊市套利交易，只有价差（）
- 假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年
- 关于上海期货交易所铝期货合约，下列表述错
- 中国证监会派出机构应该建立期货公司董事、
- 日本非属金融商品的期货交易管理法源为（）
- 95％置信水平所对应的VaR大于99％置
- 若某股票3天内的股价情况如下所示（单位：
- 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数
- 期货公司，持有5％以上股权的股东为法人或
- 根据下列材料，回答问题。 某款收益增
- 赵某在某单位任职，近日其单位所入股的期货
- 交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算
- 在反向市场中，当客户在做卖出套期保值时，
- 若沪深300指数为2500点，无风险年利
- 套期保值交易能够使投资交易者完全避开市场
- 需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。