试题详情
- 多项选择题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元,且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9,该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调,决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作,以使其投资组合的Beta值为负,则该基金经理可以卖出()手股指期货合约。
A、500
B、600
C、700
D、1000
- C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的
- 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将
- 某美元指数挂钩型结构化产品约定:如果美元
- 某投资者卖出执行价为3000的沪深300
- 其他条件相同的情况下,息票率越高的债券,
- 根据人民币远期利率协议交易的营业日规则,
- 根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价
- 我国债券二级市场交易品种有()
- 当利率水平为3%时,某零息债价格为98。
- 在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修
- 金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗
- 在某股指期货的回归模型中,若对于变量与的
- A债券市值6000万元,久期为7;B债券
- 其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必
- 最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的
- 以下关于外汇相关内容的表述,错误的是()
- 假设投资者买入1手上证50股指期货合约,
- 在欧洲货币市场上,美元3个月利率为3%,
- 中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以
- 国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差