试题详情
简答题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
  • 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。

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