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简答题假定某年3月美国一进口商3个月后需支付货款500 000欧元，目前即期汇率为1欧元=1.250 00美元。为避免3个月后欧元升值的风险，决定买入4份（假设1份合约可以交易125 000欧元）6月到期的欧洲美元期货合同，成交价为1欧元=1.280 0美元。6月欧元果然升值，即期汇率为1欧元=1.310 0美元，相应地欧元期货合同价格变为1欧元=1.300 0美元。如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。
  • 由题意分析可得下表：
    因此，买入欧洲美元期货合约进行套期保值，当基差走强时会使得亏损，并且亏损额=0.04×500000=20000（美元）

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