试题详情
- 简答题 某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。 问题：该抛补套利的收益是多少？
- 6个月的远期汇率为：GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072）=1.6039/72
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