试题详情
- 简答题什么是Rho,有何用途?
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R.ho值表示当利率变化时期权合约的价格变化值。认购期权合约的Rho为正值,认沽期权合约的Rho为负值。
在其它因素不变的前提下,距离到期日时间越长,期权Rho值就越大。另外,实值程度越高的期权,由于需要更大的投资金额,期权对利率变化的敏感度也越高,Rho值也会更高。
相对于影响期权价值的其它因素来说,期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此,在市场的实际操作中,投资者经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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