试题详情
简答题新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险？
  • 在新资本协议框架下，在测量市场风险时，只要本国监管当局批准，允许在两类方法之间进行选择。一是使用标准法，另一种方法是内部模型法（或两种方法在一定条件下的混合法）。内部模型法需要满足既定的定性与定量条件，其使用要得到监管当局的明确批准。此外，若出现非法交易事件，监管当局亦可以要求银行返回标准法，并在三年内不得再次申请使用内部模型法或混合法。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题