试题详情
- 单项选择题已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 牛市中认购期权垂直套利策略，（）。
- 自动行权指在期权合约到期时，无需期权买方
- 结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户
- 下列哪一种情况不会被强行平仓（）。
- 保险策略可以在（）情况下，减少投资者的损
- 某投资者以79.45元/股的价格购买10
- 波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）
- 什么是期权的内在价值？
- 某股票现价为20元/股，投资者小王以现价
- 若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当
- 买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中
- 某投资者购买了一张甲股票认沽期权，行权价
- 如何构建卖出合成策略（）。
- 什么是权利金？
- 关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述
- 什么是行权价格间距？
- 波动率微笑是指当其他台约条款相同时，（）
- 关于自动行权，以下哪项是错误的（）
- 王先生以10元每股买入10000股甲股票
- 认沽期权的多头（）。