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简答题Black-Scholes模型的基本假定有哪些？
  • （1）股票价格是随机变量，服从对数正态分布，股票收益期望值和均方差为常数μ和δ；
    （2）无交易费用和税收，所有证券均无限可分；
    （3）在期权有效期内股票不付红利；
    （4）不存在无风险套利机会；
    （5）证券交易是连续进行的；
    （6）投资者可以按无风险利率r借或贷，r为常数。

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