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简答题 下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。 请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口，并分析利率变动对该银行收益的影响。
  • 3年期商业贷款的有效持续期是3年
    同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示
    资产的平均有效持续期是：（850/1200）*2.65+（300/1200）*5.97=3.37年
    负债的平均有效持续期是：（650/1104）*1+（454/1104）*3.49=2.02年
    有效持续期缺口是3.37-2.02=1.35年
    该银行的有效持续期缺口为正，当市场利率下降时，资产负债的价值都会增加，但资产的增幅更大，所以银行的市场价值会增加，反之，如果市场利率上升，则该银行的市场价值会下降。

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