试题详情
- 多项选择题下列关于Gamma的说法错误的有（）。
A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C、平价期权的Gamma最小
D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- B,C
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