试题详情
- 单项选择题下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是()。
A、构建的收益率曲线中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B、无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率掉期曲线
C、一般信用利差风险以属于某一类债券(例如某一行业、某一信用等级等)平均收益率与无风险利率之差计量
D、对于交易比较活跃的商品,内部模型应考虑衍生品头寸(如远期、掉期)和实物商品之间"便利性收益率"的不同
- B
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