试题详情
- 判断题CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于可行集，下列说法正确的有（）。
- 某公司预计今年支付的股息为2元，同时可以
- 抛补看涨期权的收益特征是在付出期权费的同
- 在久期给定的情况下，凸性反映了债券带来的
- 在指令驱动市场中，包括了下列哪些指令类型
- APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
- 久期是以现金流占（）的比例为权重，对每次
- （）的目的是规避所面临的风险，而宁愿为此
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期
- 基础分析包括了（）。
- 对于保护性看跌期权的多方而言，其损失是有
- APT模型的基本假设（）。
- 开放式基金申购、赎回的原则是（）。
- 以下哪些是资产组合理论的假定（）。
- 在远期合约到期时刻T将成为标的资产买方的
- 开放式基金在申购、赎回的时候并不知道资产
- 若当前证券的实际收益已经高于证券市场线的
- 某项目未来期望收益为1000万美元，由于
- 外国债券的计价货币是（）。
- 套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同