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简答题什么是专业贷款风险暴露？
  • 专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：
    （1）债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体。
    （2）债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力。
    （3）合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。
    在我国，银监会在《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》中指出专业贷款可以划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款。而在新资本协议中除了上述四个子类别，还包括高变动性商用房地产。
    与一般公司类风险暴露相比，专业贷款的数据较少，数据的同质性较差，银行自己建立违约概率模型和违约损失率模型的难度更大。并且，通常情况下，专业贷款因资产专用性强并且期限比一般公司风险暴露长，面临更大的经济周期风险。风险隔离与有限追索使专业贷款的风险集中于贷款所形成的资产，因此其信用风险无法在借款人不同的资产之间有效分散。专业贷款的违约概率与违约损失率高度相关，增加了风险计量的难度；关于专业贷款监管资本的计量方法有两种：监管映射法和内部评级法。

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