试题详情
- 单项选择题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是()?
A、VaR模型
B、即期暴露和原始暴露法
C、内部评级法
D、盯市暴露
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行必须具有专门的操作风险职能部门和支持
- 当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被
- 市场风险计量的内部模型法是在()提出来的
- 资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用
- 信用风险模型中的风险因子规模因子(S),
- 特定风险主要针对证券发行人哪方面的变化?
- 对交易账户抵押品的处理,银行可以采用的方
- 分析贷款客户的财务状况的分析方法,称为:
- 二级资本的次级债务能否在到期前偿还?()
- 对一个流动性差的风险投资持有期()。
- 一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所
- 商品风险的简化法中,每种商品的净持仓头寸
- 由于远期汇率决定于即期汇率水平,与两国间
- 下面哪些项目可以缓释集中度的风险暴露?(
- 以下四个统计数据通常有利于国家的信誉,除
- 为促进内部模型法的使用,银行自己的模型必
- 选择性标准法下,商业银行业务和零售银行业
- 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期
- 为了降低Herstatt风险,支付系统通
- 如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的