试题详情
- 单项选择题若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
A、8
B、9
C、10
D、11
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 会员制期货交易所会员大会的常设机构是理事
- 一个经营者在未来某个时候要进一批货，预计
- 利率工具是指在信用活动中产生的，证明债权
- 相对强弱指数
- 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久
- 无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易
- 期货交易所章程应当载明管理人员的产生、任
- 中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险
- 商品期货主要包括（）。
- 按每笔交易持仓时间区分，投机者可分为（）
- 国务院期货监督管理机构依法对期货市场实施
- 期货从业人员执业行为准则的基本准则包括（
- 道琼斯指数股票数量多，对美国股市的覆盖面
- 申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交
- 风险监管报表不包括（）。
- 下列对于互换协议作用说法正确的有（）。
- 找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
- 某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Ch
- 会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。
- 非美元报价法报价的货币的点值等于（）。