试题详情
多项选择题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（　）。

A、无风险利率r为常数

B、存在无风险套利机会

C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

D、标的资产价格波动率为常数

E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

  • A,C,D,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题