试题详情
- 单项选择题下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。
A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 押汇按国际结算方式来分，可分为信用证项下
- 下列关于收益率的说法不正确的是（）。
- （）是指包买商从出口商那里无追索地购买已
- 与银行往来异常现象包括（ ）。
- （）是指借款人或交易对手因不履行还款责任
- （）指银行根据贷款预计损失而实际计提的准
- 从何处可以获知自己生源地信用助学贷款的账
- 到期一次还本付息还款方式一般适用于期限在
- 董事会可以授权其下设的专门委员会履行市场
- 商业银行市场风险（）应当能够支持市场风险
- 银行在挑选房地产开发商和房地产经纪公司作
- 以下各项中，不属于专项贷款的是（ ）。
- 操作风险高级计量法的技术要点主要包括：一
- 巴塞尔委员会引入的监测工具用以对流动性风
- 以下关于古玩投资说法正确的有（）。
- 下列关于个人住房装修贷款的表述错误的是（
- 投资者在购买债券时，应当从以下哪些方面考
- 国内保理业务，是指本行受让国内卖方因向同
- 操作风险自我评估方案的关键性目标是（）。
- 商业银行应督促授信管理部门与（）之间就客